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VAR OIRF & COIRF Explorer

Estima modelos VAR reducidos y visualiza respuestas impulso-respuesta ortogonalizadas mediante descomposición de Cholesky.

Inputs del modelo

Periodicidad Nº de variables Cantidad de rezagos Horizonte Inicio de periodo Final de periodo Gráfico Choque

Variables en orden de Cholesky

El orden importa. La Variable 1 se ubica antes que la Variable 2 y la Variable 3 en la descomposición de Cholesky.

Relación deseada

Output

Nota metodológica

Todas las variables seleccionadas son tratadas como endógenas. Se estima un VAR reducido. Las respuestas impulso-respuesta ortogonalizadas se calculan mediante Cholesky, por lo que el ordenamiento de las variables afecta los resultados. Esta primera versión muestra estimaciones puntuales.